根据Black-Scholes公式和看涨看跌期权平价关系怎么推导看跌期权的定价公式...
〖壹〗 、布莱克斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Option Pricing Model）是用于计算欧式期权理论费用的经典公式，核心假设包括无风险利率恒定 、标的资产费用服从几何布朗运动、无交易成本与税收等 ，公式主要针对无红利支付的欧式看涨期权 ，看跌期权可通过买卖平价关系推导。
〖贰〗 、期权函数主要用来描述期权费用和核心变量的关系，常见的有定价模型 、隐含波动率函数、希腊字母函数等 ，其中最基础的是用于欧式期权定价的Black-Scholes定价公式 。
〖叁〗 、此外 ，B-S模型还提供了看跌期权定价公式的推导 。通过售出-购进平价理论（Put-call parity），可以将看涨期权定价公式扩展到看跌期权。将B-S模型代入公式总结后 ，得到看跌期权初始费用定价模型：P = L·E-γT·[1-N（D2）] - S·[1-N（D1）] 。
下列关于期权的预期汇率波动率大小对外汇期权费用的影响的说法中,正确...
【答案】：A 、B、C 、D 影响外汇期权费用的因素包括：『1』期权的执行费用与市场即期汇率；『2』到期期限；『3』预期汇率波动率大小；『4』国内外利率水平 。ABCD均属于影响外汇期权费用的因素。故本题答案为ABCD 。
预期汇率波动率大小：汇率的波动性越大 ，期权持有人获利的可能性越大，期权费用越高；反之 ，汇率波动性越小 ，期权费用越低 。国内外利率水平：外汇期权合约中规定的卖出货币利率越高，期权费用越高；而买入货币的利率越高，期权费用则越低。
外汇期权 ，既需将其Delta 头寸纳入外汇敞口计算汇率风险 ，也需单独计算其Gamma 和Vega 的风险 。Delta 是指期权价值变动与期权标的费用（如汇率）变动的比率 。Gamma 是指该期权Delta 变化相对于期权标的费用变化的比率。
再者是期权的行权费用 、到期时间等。当波动率上升时，期权费用通常上涨 ，买入期权的投资者可能盈利 ，卖出期权的则可能面临亏损；波动率下降时情况相反 。此外，市场行情的走势也会影响盈亏 ，比如汇率朝着有利于期权行权方向变动时 ，盈利会更可观 。
第一题，所谓的波动率水平最有利 ，实际上的意思就是波动率较小（必须注意企业是期权的供需的弱势方） ，而波动率较小的往往是体现在期权费用是否便宜之上。必须注意一点左边的那一个数是你持有期权向银行出售时的银行愿意支付的费用，而右边的的那一个数是你向银行买入期权时银行愿意售出的费用 。
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